Сравнение ^W1DOW с DIA

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 9.90%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.